삼성전자를 RSI 역추세(30/70)로 분석한 결과

분석

현재 RSI 53.6으로 중립 구간입니다. 9월 23일 285,500원에서 매도 신호가 난 뒤 주가는 276,000원까지 밀렸습니다. 이 전략 기준으로는 다음 과매도(30 아래) 구간을 기다리는 상태입니다.

백테스트 성적표 (2023-01 ~ 2026-10, 914일)

승률 88%로 세 전략 중 가장 높지만, 수익률은 가장 낮습니다. 이유는 명확합니다. 강한 상승 추세에서 70을 넘기자마자 팔아버려서 큰 상승분을 다 놓쳤기 때문입니다. 역추세 전략의 전형적인 모습입니다. 횡보장에서 진가를 발휘하는 전략입니다.

승률 88%의 이면

승률이 높다고 수익률이 높은 건 아닙니다. 이 전략은 매도 신호가 153회로 매수 신호(52회)의 세 배 가까이 됩니다. 70을 넘기면 바로 팔아버리니, 오르는 장에서는 계속 일찍 하차하는 셈입니다. 삼성전자처럼 길게 오르는 종목에서는 이 성질이 수익률을 갉아먹습니다. 반대로 박스권에서는 88%의 승률이 빛을 발합니다. 전략의 성격과 종목의 성격이 맞아야 한다는 교훈입니다.

다음 신호는 언제인가

현재 RSI 53.6은 중립 구간입니다. 이 전략에서 다음 행동이 나오는 경우는 두 가지입니다. RSI가 70 위로 올라가면 매도 신호, 30 아래로 내려가면 매수 신호가 납니다. 9월 23일 285,500원 매도 이후 주가가 276,000원까지 밀린 지금은, 다음 과매도 구간을 기다리는 대기 상태입니다.

다른 매매법으로 본 삼성전자

과거 데이터 기반 백테스트이며 투자 권유가 아닙니다. 신호는 t일 종가 기준, t+1일 종가 체결로 계산했습니다. 무료 데이터 특성상 수정주가가 반영되지 않았습니다.